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2020-09-28 01:12麻煩老師解釋一下四個(gè)選項(xiàng)
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-28 11:33
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同學(xué)你好，題干中說指數(shù)x和標(biāo)普500是完全負(fù)相關(guān)的，交易策略是持有指數(shù)x，賣出標(biāo)普500。 那么這個(gè)策略就不是無風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槿绻笖?shù)價(jià)格下跌，那么持有股票就是虧損，又因?yàn)闃?biāo)普500和指數(shù)負(fù)相關(guān)，那么標(biāo)普500就是上升。賣出標(biāo)普500上升，那么對(duì)賣家來說，還是虧損，所以這并不能達(dá)到riskless的效果，而是跟賣出標(biāo)普500面臨的風(fēng)險(xiǎn)是一樣的，擔(dān)心標(biāo)普500價(jià)格的上漲。所以A和B和D都錯(cuò)（不是riskless）。C是對(duì)的。
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