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2020-09-28 15:36老師,這道題答案也沒有看懂qwq
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-28 15:40
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同學(xué)你好,A選項(xiàng),EWMA模型里面,是另長期方差項(xiàng)前面的系數(shù)等于0,不是長期的波動(dòng)率項(xiàng)等于0,所以A錯(cuò)誤
B選項(xiàng),GARCH模型里面有前一天的方差和前一天的收益率,還有一個(gè)是長期方差項(xiàng),所以B也是錯(cuò)的
C選項(xiàng),這里兩個(gè)模型都是指數(shù)遞減的模型,模型的參數(shù)用的不一樣,權(quán)重就會(huì)不一樣,C也不對(duì)
D選項(xiàng),EWMA模型,計(jì)算波動(dòng)率,取決于兩項(xiàng),前一天的方差和前一天的收益率,所以D是正確的
