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2020-09-28 15:49老師,這道題這個數(shù)據(jù)怎么算出來的哇,答案沒給計(jì)算過程
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-28 16:58
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同學(xué)你好,這道題不用計(jì)算,對于GARCH模型,里面的alpha是收益率前面的系數(shù),beta是方差項(xiàng)前面的系數(shù),alpha+beta系數(shù),和等于是小于1的,只有B選項(xiàng)是符合題目要求的
