李同學(xué)
2020-09-28 15:53對第十三題的VAR的次可加性有些迷惑, 不看13題的話,舉個(gè)例子,在A/B兩個(gè)股票有相關(guān)性的情況下 VarP<VarA+VarB, 那這種情況VAR是滿足次可加性么
所屬:FRM Part II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Crystal助教
2020-09-29 14:11
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次可加性的意思是如果所有資產(chǎn)的Var都可以滿足這個(gè)性質(zhì):Var(p)老師的意思是,雖然有些情況Var是滿足Var(p)
