大同學(xué)
2020-09-28 17:14老師,22題三個(gè)選項(xiàng)可以幫解釋一下嗎?
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-09-28 18:16
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同學(xué)你好!
roll yield的計(jì)算公式是:|(F-S)/S|。現(xiàn)在遠(yuǎn)期在這個(gè)時(shí)點(diǎn)have swung to a premium,也就是F增大,因此roll yield增大。
basis risk是指hedging instrument and the asset or portfolio to be hedged are imperfect substitutes,也就是 某一段時(shí)間內(nèi) 兩者變動(dòng)不同步導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。題目中并沒有這個(gè)意思。
premia income是特指賣出期權(quán)得到的。
