776lucky
2020-09-28 20:20請(qǐng)問老師這題futures rate 計(jì)算是什么原理呢。意思是libor是一般復(fù)利，要轉(zhuǎn)化成連續(xù)復(fù)利是嗎。這樣算出來的forward rate又是哪一段時(shí)期的呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-29 11:09
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同學(xué)你好，LIBOR是一般復(fù)利的。
但是在凸性調(diào)整的過程中，futures和forward 的rate都是連續(xù)復(fù)利。所以要將一般復(fù)利轉(zhuǎn)換成連續(xù)復(fù)利。
4年到4.25年的
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