劉同學(xué)
2020-09-28 20:33這題怎么寫
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-09-29 10:27
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同學(xué)你好,這道題目會用到第一門課學(xué)到的一個公式,beta= ρ*(σi/σm), 可以推出ρ=beta*(σm/σi)=1.2*20%/30%=0.8; cov=ρ*σm*σi=0.8*20%*30%=0.048. 所以這道題選A。
