陳同學
2020-09-28 21:14請問delta-normal中VaR(dp)和VaR(dy)分別指的是什么?按照推論,delta是否等于-D·p?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-30 11:03
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同學你好,delta-normal中VaR(dp)指的是債券的VAR值,VaR(dy)指的是利率的VAR值,delta和-D·p是同一維度的概念,都表示一階導數(shù)
