史同學(xué)
2020-09-28 22:55這道題再解釋一下唄
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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2個回答
Adam助教
2020-09-29 17:08
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同學(xué)你好,這個在利率期貨-歐洲美元期貨中:凸性調(diào)整。如下圖,就是直接套用公式。
凸性調(diào)整說的是期貨利率與遠期利率直接存在差異。學(xué)者們對這個差異定義為:凸性調(diào)整
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追問
Sigma的值是多少啊。
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追答
開頭第一句話。volatility is 4%
Crystal助教
2020-09-30 16:59
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在這個題目中sigma是等于4%的。
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追問
我怎么知道他是4%啊
