quendyli
2020-09-28 23:14老師,D選項(xiàng)可以再解釋一下嗎?
所屬:FRM Part II > 信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-30 14:48
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同學(xué)你好,如果標(biāo)的資產(chǎn)和交易對(duì)手方是正向相關(guān)的話,對(duì)于cva的估計(jì)肯定是會(huì)上升的,這樣一來,sam再去向交易對(duì)手方購(gòu)買看跌期權(quán),就不需要花24塊錢了,而是比24更少的錢,所以D的說法是不對(duì)的
