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2020-09-28 23:53請(qǐng)問ADF檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)量如何計(jì)算，怎么判斷是否拒絕原假設(shè)
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-29 15:13
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同學(xué)你好，對(duì)于ADF來說，在進(jìn)行差分后，只要對(duì)??_(???1)的系數(shù)gamma進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)他是否為0就可以了，所以這一步只需要t檢驗(yàn)，原假設(shè)就是gamma=0，然后按照一般t統(tǒng)計(jì)量的步驟計(jì)算得出結(jié)論即可，大于關(guān)鍵值則拒絕原假設(shè)。
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