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2020-09-28 23:54如何通過difference去讓一個random walk由原先的不穩(wěn)定變?yōu)榉€(wěn)定
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-09-29 15:16
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，具體可以參考這頁的講義，或者回去復(fù)習(xí)一下基礎(chǔ)班的視頻。
簡單來說，舉個例子，比如時間序列數(shù)據(jù)為1、3、5、7、9，協(xié)方差平穩(wěn)得保持在一個中間水平，所以這組數(shù)據(jù)是協(xié)方差不平穩(wěn)的，需要進(jìn)行差分，方法就是將相鄰兩個數(shù)相減，得到2、2、2、2，差分后的數(shù)據(jù)是平穩(wěn)的。
如果一次差分后依舊不平穩(wěn)，可以對差分后的數(shù)據(jù)進(jìn)一步差分，只要數(shù)字夠多，差分次數(shù)多到一定程度后，基本上一定能夠得到平穩(wěn)的數(shù)據(jù)。
在金融里面，通常一階差分不夠，要做兩階差分，兩階差分之后基本就都平穩(wěn)了，再不行做一個三階的。至此，從檢驗到最后的一個修正，協(xié)方差平穩(wěn)的話題結(jié)束。
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