史同學(xué)
2020-09-28 23:58為什么每點25元
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-29 17:03
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同學(xué)你好,歐洲美元期貨價值如下。
可以帶入具體數(shù)值進(jìn)行計算。
一單位利率變動對應(yīng)的期貨價值變動,算出來等于-250000,如果要研究的利率變動一個基點,即10^-4,則對應(yīng)期貨價值變動等于-250000*0.0001=-25元,也就意味著利率變動一個基點,歐元美元期貨變動25美元,這個其實就是DV01,所以歐洲美元期貨DV01一定等于25,這個是結(jié)論。
