凌同學(xué)
2020-09-29 00:57題中說的low t-test和高R^2，分別會產(chǎn)生什么樣的結(jié)果
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-29 15:33
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同學(xué)你好，高R方，高F統(tǒng)計(jì)量，低t統(tǒng)計(jì)量就是我們用來判定多重共線性的統(tǒng)計(jì)特征，因?yàn)楦逺方，高F統(tǒng)計(jì)量說明模型整體（或者說解釋變量整體）是有一個(gè)比較好的解釋效力，但單個(gè)解釋變量的解釋效力卻不顯著（因?yàn)閠統(tǒng)計(jì)量比較低，無法拒絕等于0的原假設(shè)，就不顯著）。說明了解釋變量之間可能存在多重共線性的問題。
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