徐同學(xué)
2020-09-29 08:47老師,這題怎么理解???
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2020-09-29 16:12
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同學(xué)你好,
期權(quán)的價值為5美元,假設(shè)期權(quán)立即行權(quán),內(nèi)在價值是5美元,期權(quán)價值包括內(nèi)在價值與時間價值,那么時間價值就為0,表示資產(chǎn)價格波動的價值為0,資產(chǎn)價格風(fēng)險(xiǎn)中性條件下沒有波動價值,表示到期資產(chǎn)價格不變,根據(jù)St=So*exp(rf*t)可知,rf=0
