騖同學(xué)
2020-09-29 14:44想問一下一級(jí)定量分析里面提到F檢驗(yàn)適用于多個(gè)自變量的情況，那這里加入很多變量，不應(yīng)該更適用于F檢驗(yàn)嗎？還有一級(jí)定量分析里好像也提到過加入更多的自變量，R square是下降的呀？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-30 14:51
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，自變量個(gè)數(shù)過多的話，R平方的確是在下降的，但是這里的表述是To attempt to improve the adjusted R2 measure.。目標(biāo)是為了提高adjusted R2 ，這就是沒有問題的了
至于F檢驗(yàn)，的確可以用來檢驗(yàn)一組自變量整體對(duì)于因變量的解釋力度， 但是這里的表述是，on the respective regression coefficients.關(guān)于各自的回歸系數(shù)，如果看各自的系數(shù)的話，應(yīng)該用t檢驗(yàn)，而不是f檢驗(yàn)，所以這一句是錯(cuò)的
0
0
3
3
