王同學(xué)
2020-09-29 15:27請問VaR和波動率到底啥關(guān)系?為啥好多計算VaR的后來轉(zhuǎn)為計算波動率了?市場風(fēng)險那里講解的一個思路是什么?。吭趺崔D(zhuǎn)到波動率上的?
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1個回答
Cindy助教
2020-09-30 11:19
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同學(xué)你好,根據(jù)VAR的計算公式,VAR=|u-z*sigma|,這里面一個很重要的參數(shù)就是sigma,所以后面又有很多內(nèi)容是圍繞著sigma這個指標展開的(#^.^#)
