劉同學(xué)
2020-09-29 15:40在算每一個(gè)資產(chǎn)var的時(shí)候?yàn)槭裁床恍枰胑xpect return？老師說題干說一天的均值為0，可是波動(dòng)率是年化的啊，而且也除了根號(hào)252了。
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-30 14:55
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同學(xué)你好，因?yàn)檫@里計(jì)算的是daily的VAR值，而題干明確說了，1天的均值是0，所以我們可以直接用0帶入，至于波動(dòng)率，的確是一個(gè)年化的數(shù)據(jù)，所以除了根號(hào)252，變成daily的波動(dòng)率了
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