Yvette
2020-09-29 16:03麻煩講解下這個(gè)題
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2020-09-29 18:46
該回答已被題主采納
這個(gè)題目是用線性差值的方式來求解var的。線性插值就是假設(shè)兩個(gè)數(shù)據(jù)之間是線性變化的，舉個(gè)例子，95%的var是100, 96%的var是110，那么我想要用線性插值的方法求95,1%的var應(yīng)該是先把這兩個(gè)var值之間的差值10分成10分，0,1%只占其中的一份，所以就應(yīng)該是1，所以95,1%對(duì)應(yīng)的var應(yīng)該是100+1=101
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