Yvette
2020-09-29 16:04麻煩講解下這個(gè)題
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Crystal助教
2020-09-29 18:48
該回答已被題主采納
這個(gè)題目要求組合var的計(jì)算公式,主要考慮的是資產(chǎn)與資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù),還有要用平方根法則考慮時(shí)間的問題。
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追問
您能看下我的步驟嗎?算完之后是2.27mil跟答案1.226mil不一致,不知道哪部算錯(cuò)了
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追答
在計(jì)算組合的波動(dòng)率的時(shí)候你沒有考慮各個(gè)資產(chǎn)之間的權(quán)重。
