鄧同學(xué)
2020-09-29 16:15sharp ratio不也是relative disperasion嗎?
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1個回答
Irene助教
2020-09-29 18:45
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同學(xué)你好
不好意思,這應(yīng)該是你后面的這個知識圖譜的資料有誤。
sharpe ratio本質(zhì)上是一單位風(fēng)險的收益率。所以是收益的概念,不屬于dispersion。
一級中只有一個relative dispersion:就是變異系數(shù)。
