劉同學(xué)
2020-09-29 18:20這題怎么寫
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-09-30 10:21
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同學(xué)你好,bootstrap使用的是真實的市場數(shù)據(jù),所以I對;II說的是bootstrap是基于整個歷史數(shù)據(jù)的時間軸,這是不對的,不是所有的過往歷史數(shù)據(jù)都是有用的,它可以選擇一段相關(guān)度比較高的數(shù)據(jù)進(jìn)行重抽樣。所以II 錯;bootstrap對于數(shù)據(jù)的形狀是沒有要求的,也就是不需要隨機變量服從正態(tài)分布。
