2個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-03-21 14:19
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c是交付，并沒有強(qiáng)調(diào)賣期權(quán)。無風(fēng)險(xiǎn)利率上升，美式看漲期權(quán)價(jià)值上升，美式看跌期權(quán)價(jià)值下跌。
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Galina助教
2018-03-19 09:21該回答已被題主采納
簡單理解就是這個(gè)人不想要這個(gè)美式期權(quán)了，non-dividend American call is never optimal to early exercise所以不選A，如果持有至到期行權(quán)，獲利S-X，更小。而賣掉這個(gè)美式期權(quán)就是把期權(quán)轉(zhuǎn)移給他人，我可以獲得現(xiàn)金流去投資別的資產(chǎn)。
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追問
那b和c有什么區(qū)別呢
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追問
還有一個(gè)就是利息上升會對美式期權(quán)有什么影響？
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