劉同學(xué)
2020-09-29 19:26老師講的convertible arbitrage策略是買入可轉(zhuǎn)債，short stock且short bond，這題的b答案里只short stock對嗎？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-30 14:57
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同學(xué)你好，是，不過B答案是沒有錯(cuò)的，買入可轉(zhuǎn)債的時(shí)候，可以賣空相應(yīng)的股票和債券來對沖風(fēng)險(xiǎn)，也可以只賣空股票，這樣債券的風(fēng)險(xiǎn)就相當(dāng)于沒有對沖，這也是可以的，
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