王同學(xué)
2020-09-29 20:01請問之前做題做到說Monte Carlo不適合American putOption,因?yàn)榇嬖谔崆靶袡?quán)風(fēng)險(xiǎn),但為什么在MBS里的估值就可以用Monte,他不也存在Prepayment嗎
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1個回答
Cindy助教
2020-09-30 11:51
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同學(xué)你好,Monte Carlo可以用來給American putOption定價(jià)的,之前做題的時(shí)候,是不是記錯了呀
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追問
老師您看下400題
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追答
同學(xué)你好,印象中蒙特卡洛是可以給美式期權(quán)定價(jià)的,關(guān)于這部分內(nèi)容老師會再去查閱一下教材,假期答疑不是很方便,什么資料都沒有,這樣吧,這個問題咱們先放一放,等節(jié)后老師再回復(fù)你呀
