王同學(xué)
2020-09-29 20:03請問這道題Theta不是Long小于零,short大于零嗎?不也是不區(qū)分Call Or Put嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-30 11:56
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同學(xué)你好,這道題問的是下面的哪些希臘字母,對于call和put是相同的,這就意味著符號(hào)相同,取值也要相同,gamma和vega是沒有問題的,但是theta,對于call和put,雖說都是小于0的,但是取值是不一樣的呀,這就不能叫identical哦
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追問
請問老師Theta為什么取值不同???
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追答
同學(xué),這個(gè)要想直觀的看的話,可以從公式的角度,theta有專門的表達(dá)式,并且看漲和看跌的theta表達(dá)式是不同的,由于國慶在家答疑不是很方便,老師手邊沒有任何資料,暫時(shí)沒有辦法給你上傳公式的圖片了,節(jié)后老師再重新給你上傳公式呀
