王同學(xué)
2020-09-29 20:04請問這兩道題有什么區(qū)別?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Cindy助教
2020-09-30 13:40
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同學(xué)你好,這兩道題的題型是一樣的,前面那道題的答案應(yīng)該是B,思路都是一樣的
以734為例,上一天的delta是-57,(一共100份,每一份期權(quán)的delta是0.57,而且是空頭,所以是-57),所以我們應(yīng)該買入57份股票對沖,后一天的delta是-54,所以我們應(yīng)該買入54份股票對沖,因此后面一天和前面一天比起來,只要再賣出3份股票就可以了
