王同學(xué)
2020-09-29 20:05請問這道題題目中告訴了S的變化量，Option的變化量，這不是就是Delta嗎？跟給定的0.6有什么區(qū)別？為什么必須要用Gamma做？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-09-30 13:47
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，給定的0.6，是在股價變化之前的delta，現(xiàn)在股價變化了，所以delta也會發(fā)生變化，新的delta就等于gamma*股價的變動，
另外，這道題并沒有給出期權(quán)的變化量，只是有股價的變化量是2塊錢……
-
追問
那老師她那個賣出期權(quán)兩塊錢是什么意思啊
-
追答
同學(xué)你好，看漲期權(quán)，堵的就是股價往上漲，現(xiàn)在股價往上漲了2塊錢，期權(quán)就是更加in the money的狀態(tài)，又in the money2塊錢了呀
-
追問
那不就是期權(quán)的變化量嗎
-
追答
同學(xué)你好，不是的，期權(quán)的價值變化量，取決于期權(quán)的delta，和標(biāo)的資產(chǎn)股票的變化量，（Delta=△option/△stock,所以△option=△stock*Delta）期權(quán)多賺了2塊錢，不代表期權(quán)的價值就會2塊錢哦
0
0
0
0
