王同學
2020-09-29 20:07請問這個怎么做？其他選項不也是原因嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2020-09-30 15:54
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同學你好，這道題問的其實是導致危機的直接原因。B選項，即使周期不匹配，但是如果現(xiàn)金流充足，能夠及時補充保證金，這個策略就沒有問題，所以并不是widely believe的，許多經(jīng)濟學家認為，這種對沖策略從根本上是合理的。C選項，現(xiàn)貨價格和期貨價格變動不一致并不是導致現(xiàn)金流問題的原因，現(xiàn)金流問題主要是因為期貨頭寸受損需要追繳大量保證金導致的。D項，合約的損益并不是簽訂了就實現(xiàn)的，而是等到5-10年交割的時候才實現(xiàn)。
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