楊同學(xué)
2020-09-29 20:27老師您好，我想請(qǐng)教一下，預(yù)期利率上升，為何要降債券組合的duration？ 是不是因?yàn)轭A(yù)期利率上升，債券組合價(jià)格會(huì)下跌，讓它下跌地少一點(diǎn)，所以要降duration而不是升duration？還有其他的理解角度嗎？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-09-30 12:42
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同學(xué)你好
就是這個(gè)理解角度。duration是衡量利率敞口的指標(biāo)，這個(gè)指標(biāo)越大，利率風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)越大，如果預(yù)期將來(lái)利率上升，那么縮小利率敞口是比較好的選擇。我們都是從這個(gè)角度來(lái)解釋的。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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