張同學(xué)
2020-09-29 20:28為什么delta在away from the money時變動很小,at the money時變動很大
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2020-09-30 13:50
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,delta就是期權(quán)圖形的斜率,在away from the money的時候,斜率要么在0附件徘徊,要么在1附件徘徊,所以delta在away from the money時變動比較小
而在at the money時,隨著股價(jià)的上升,斜率的變化是比較劇烈的,所以delta 在at the money時變動很大
