Muko
2020-09-29 21:39老師，82題中，市場(chǎng)組合的期待回報(bào)為什么只是將market risk premium + Rf? 不太明白，求解??
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2個(gè)回答
Jenny助教
2020-09-30 16:01
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，市場(chǎng)組合的預(yù)期回報(bào)其實(shí)就是E(Rm), 而我們說(shuō)的market premium指的是market expected return-risk free rate，也就是E(Rm)-Rf，那么market premium+risk free rate其實(shí)就是E(Rm)-Rf+Rf，那么就是等于E(Rm)，也就是市場(chǎng)組合的預(yù)期回報(bào)。
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追問(wèn)
那這個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)前面的β呢？表示的是1么？
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Adam助教
2020-10-05 14:33該回答已被題主采納
對(duì)的，是1
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追問(wèn)
如何知道這個(gè)β=1的呢
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追答
同學(xué)你好，剛剛說(shuō)的有點(diǎn)問(wèn)題。
市場(chǎng)組合的beta是1。ERM=RF+beta*（ERM-RF）.市場(chǎng)組合的beta是1，
當(dāng)?shù)仁阶髠?cè)不是erm的時(shí)候，beta就不是1 -
追問(wèn)
這可以當(dāng)成一個(gè)結(jié)論記下來(lái)么？
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追答
可以
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