安同學(xué)
2020-09-30 07:54老師說的用久期計(jì)算凸度是指 Δp=-DpΔy+1/2cpΔy^2 這個(gè)式子嗎
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-30 14:05
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同學(xué)你好, Δp=-DpΔy+1/2cpΔy^2 。這個(gè)式子是用久期和凸性來聯(lián)合估計(jì)債券價(jià)格的變動(dòng)的
至于用久期計(jì)算凸性的話,就得求導(dǎo)了,這個(gè)過程是不要求掌握的,我們知道定義就可以啦
