劉同學(xué)
2020-09-30 09:252015 A 為什么不violate沒(méi)聽懂
所屬：CFA Level III 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-09-30 13:37
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同學(xué)你好
這個(gè)題說(shuō)要和基準(zhǔn)的ED相等。scenario 2說(shuō)的是利率非平行移動(dòng)的時(shí)候，這種情況下，組合和基準(zhǔn)的變化不同不能說(shuō)明兩者的ED不相等，因?yàn)镋D只能衡量收益率曲線的平行移動(dòng)。這種不同是因?yàn)閮蓚€(gè)組合沒(méi)有匹配KRD導(dǎo)致的，所以這并不能說(shuō)明違反了ED相等這個(gè)條件。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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追問(wèn)
那是說(shuō)ED在非平行的時(shí)候依然穩(wěn)定，但是用KRD去衡量就能發(fā)現(xiàn)不匹配了呢？就像得了病一樣，ED查不出來(lái)，KRD能查出來(lái)
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追答
同學(xué)你好
ED只衡量平行移動(dòng)，如果不是平行移動(dòng)，就要具體看KRD，所以這個(gè)時(shí)候ED衡量不了是否和基準(zhǔn)一樣。所以在非平行移動(dòng)時(shí)，沒(méi)法確認(rèn)ED是否和基準(zhǔn)一樣。也就是說(shuō)這種場(chǎng)景下沒(méi)法確認(rèn)ED是否和基準(zhǔn)一樣。
但你舉的這個(gè)例子也是比較有意思的。大概也是這么個(gè)意思。
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