fighting
2020-09-30 10:59老師您好，想問一下這里worse case loss下面寫等于PD??LGD??EAD，這個(gè)計(jì)算公式不是用來計(jì)算Expected loss的嘛，還有就是在之前我們學(xué)過unexpected loss=VaR-expected loss，有點(diǎn)搞不清楚他們的區(qū)別是什么呀。還有我們對這部分的要求很高嗎，就是每個(gè)知識點(diǎn)都要弄懂嗎，我們要學(xué)到什么程度呀，謝謝
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-30 14:01
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同學(xué)你好，worse case loss等于PD??LGD??EAD，，這里的PD不是一般的PD，而是WCDR，這是一個(gè)極端的違約概率，
如果是常規(guī)的PD，就是用來計(jì)算Expected loss的
還有就是在之前我們學(xué)過unexpected loss=VaR-expected loss，這個(gè)式子里的VaR就等于worse case loss
考試對這部分的要求很低，以了解為主，難度太大，我們不用把重心放在這部分內(nèi)容上哦
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追問
好的謝謝老師
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追答
不客氣，加油(? ??_??)?
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