徐同學(xué)
2020-09-30 12:10這個(gè)題沒聽懂 bate在這里代表什么啊
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-30 18:17
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同學(xué)你好,
這里的beta反映的是投資組合對(duì)大盤的敏感程度。
其實(shí)問的就是對(duì)沖組合下降的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該用什么衍生品,期權(quán)費(fèi)多少?
首先排除AD選項(xiàng),因?yàn)閷?duì)沖方向做反了,B選項(xiàng)優(yōu)于C,因?yàn)锽是買入一個(gè)權(quán)利,我的自主性更大一些,C是賣出看漲期權(quán),風(fēng)險(xiǎn)比較大
是這樣的組合價(jià)值是10m歐元
注意題干后面誰的是
下列的報(bào)價(jià)是usdollar per eur
也就是0.022usd/eur
直接相乘就可以啦
