隔同學(xué)
2020-09-30 12:24老師,我不太理解duration這個assumption,就是為什么一定要是parallel shift in the yield cureve?
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1個回答
Sherry Xie助教
2020-09-30 18:55
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同學(xué)你好,因?yàn)槲覀冇?jì)算portfolio duration的時候用的是每一只債券的Modified duration,每一個債券的MD都是假設(shè)移動了相同的delta Y.
相反,如果每一只債券的利率變動不一樣的話,那么我們就用不同債券的KRD。
