Ms Q
2018-03-18 00:30老師，33和34題不明白，請(qǐng)解釋一下。 33有解釋?zhuān)遣恢朗裁匆馑肌?34題不知道risk deduction是用什么公式算的。
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1個(gè)回答
張瑋杰助教
2018-03-19 15:59
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同學(xué)你好，33題的意思是，Asset 2 和Asset 3之間是完全負(fù)相關(guān)的，而且預(yù)期收益也相同，所以這兩個(gè)資產(chǎn)放在一起的組合是波動(dòng)最小的，相互抵消。
34題是這樣，這里沒(méi)有要算risk reduction，而是考察的組合的性質(zhì)，因?yàn)锳sset 1 和Asset 2組合的波動(dòng)率是最大的，相比其他兩種組合，所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)減少的效果更少。
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追問(wèn)
為什么asset1和2組合的波動(dòng)率最大？不應(yīng)該是1和3 asset組合的波動(dòng)率最大嗎？
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追問(wèn)
notes上面寫(xiě)，perfectively negatively correlated時(shí)，portfolio risk最低，risk reduction最大。
correlation越低，risk reduction越大。
asset 1和2的波動(dòng)率為何最大呢？ -
追答
同學(xué)你好，建議你畫(huà)一張圖，把這三個(gè)組合的收益情況體現(xiàn)出來(lái)，就很清楚為什么1和2的波動(dòng)是最大的了，以及組合風(fēng)險(xiǎn)越低，風(fēng)險(xiǎn)減縮越大，相關(guān)性越低，組合風(fēng)險(xiǎn)越小。
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