譚同學(xué)
2020-09-30 13:59請老師解釋一下
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jenny助教
2020-09-30 15:19
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同學(xué)你好,陳述I 中說,異方差的存在不會影響B(tài)LUE,這是錯的,異方差不會影響linear和unbiased,但是會影響efficient(或者也叫best),因為異方差的存在,就表示殘差項的方差不再是不變的常數(shù)了,所以整體的方差也就不再保持不變,而efficient要求估計量的方差比任何無偏估計量的方差都要小,但方差是一直處于變動中的,這樣就沒辦法保證估計量的方差是最小的。
陳述II中,說的是最小一乘法??梢院唵卫斫鉃?,實際數(shù)據(jù)和估計量的差異的絕對值的加總;最小二乘法是實際數(shù)據(jù)和估計量的差異的平方加總;如果存在很多outliers的話,平方會加劇它們對模型回歸的影響,所以最小一乘法比較合適。
