1個回答
Galina助教
2018-03-19 10:04
該回答已被題主采納
393題。方法一。這題問的是哪個期權(quán)組合是和short future是一致的。Short future是看跌的,因為在未來應(yīng)該long future來平倉,所以希望價格越低越好,所以是看跌的,觀察這四個選項,排除A、B。C、D選項唯一不同的是payoff和profit,profit=payoff-premium,short future的收益是現(xiàn)在的賣出價格S-未來買回來的的價格K,所以profit是不對的,多減了一個premium。方法二。直接畫圖。只要注意,profit和payoff區(qū)別即可。
