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2018-03-18 12:06老師,請問在使用Delta-Gamma方法時,關(guān)于二階項的正負號您每次都要用是否為組合增加/減少風(fēng)險來判斷,可否直接用VAR(F)=DELTA×VAR(S)-1/2×GAMMA×VAR(S)2 公式,在代入 gamma時根據(jù) long時gamma>0,short時gamma<0來直接將正負號代入來計算?
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-03-19 11:08
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同學(xué)你好??梢赃@么理解。
