蛋同學(xué)
2020-09-30 16:3456題，算出來(lái)組合的DV01大于0，所以r和VALUE上反向相關(guān)，那么我擔(dān)心的就是r上升（value下降），所以我應(yīng)該long呀？為什么是short。我理解的哪里有問(wèn)題呢
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-09-30 18:36
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同學(xué)你好，我們short還是long都是針對(duì)的價(jià)格，也就是價(jià)值。
擔(dān)心r上升，也就是value下降。我可以選擇short期貨（約定以固定價(jià)格賣）。
一旦利率真的上升了，也就是我的資產(chǎn)貶值了（資產(chǎn)遭受損失）。此時(shí)期貨價(jià)格也是下降的。而這個(gè)時(shí)候我可以選擇平倉(cāng)。期貨上獲得利潤(rùn)。
利潤(rùn)彌補(bǔ)損失
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