賈同學(xué)
2018-03-18 13:01原版書247頁例題，題干中any portfolio on thefrontier is combination of two corner portfolio。但答案中說組合4，5的組合不在EF上。這不是前后矛盾嗎？到底在不在EF上呢
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1個(gè)回答
Irene助教
2018-03-20 10:40
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同學(xué)你好。
這里原版書的表述確實(shí)有點(diǎn)問題。如果只考慮risky asset，4、5的組合確實(shí)在efficient frontier上。但是這道題目增加了risk-free asset的考量之后，發(fā)現(xiàn)還是4和無風(fēng)險(xiǎn)做組合個(gè)更efficient。
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