舒同學(xué)
2020-09-30 17:22老師您好，這道題幫忙講解一下，謝謝
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-09-30 18:39
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)有分紅的時(shí)候，股價(jià)會(huì)下降，這會(huì)引起期權(quán)delta的變化，而delta趨近于1的時(shí)候，變化是最劇烈的，影響最大的肯定是delta最大的期權(quán)，當(dāng)期權(quán)是in the money的時(shí)候是最大的，所以int the money的期權(quán)的變化幅度最大，同理，out of the money的期權(quán)的delta是最小的，所以out of the money的變化是最小的，所以這道題的答案就選擇C
另外，同學(xué)記得提問的時(shí)候，要選擇相應(yīng)的科目哦，不然老師在后臺(tái)是看不見同學(xué)的提問的，回答就有些滯后了……
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追問
謝謝老師
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追答
不客氣，加油(? ??_??)?
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