王同學(xué)
2020-10-01 00:16請(qǐng)問(wèn)在信用風(fēng)險(xiǎn)里，我們算PD（用Merdon或者Hazard）是為了去算EL，那算波動(dòng)率是為什么??？請(qǐng)問(wèn)一級(jí)所學(xué)的信用風(fēng)險(xiǎn)里就講了一種算UL的方法？ 然后市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里，主要講的是Var，而EL UL都沒(méi)講？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-02 17:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，是的呀，信用風(fēng)險(xiǎn)里就講了一種算UL的方法，利用vasicek模型算得
然后市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里，主要講的是Var，而EL UL都沒(méi)講，波動(dòng)率也是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里講的
0
0
0
0
