王同學
2020-10-01 00:16請問在信用風險里,我們算PD(用Merdon或者Hazard)是為了去算EL,那算波動率是為什么?。空垎栆患壦鶎W的信用風險里就講了一種算UL的方法? 然后市場風險里,主要講的是Var,而EL UL都沒講?
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1個回答
Cindy助教
2020-10-02 17:10
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同學你好,是的呀,信用風險里就講了一種算UL的方法,利用vasicek模型算得
然后市場風險里,主要講的是Var,而EL UL都沒講,波動率也是市場風險里講的
