張同學(xué)
2020-10-01 13:09老師,風(fēng)險不是用標(biāo)準(zhǔn)差來衡量嗎?這個題目是什么意思呀
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1個回答
Adam助教
2020-10-05 14:54
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同學(xué)你好,這題的意思是系統(tǒng)性風(fēng)險。貝塔
標(biāo)準(zhǔn)差衡量的是總風(fēng)險。
這題問的是A證券的系統(tǒng)性風(fēng)險與什么成正比。
貝塔=協(xié)方差/M的方差。
其他條件不變,協(xié)方差越大,beta越大
