Lee
2020-10-01 16:58老師這道題是原題嗎？ 感覺不是很嚴(yán)謹(jǐn)，如果我看成是sell CNY call,可以有效對(duì)沖delta？
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-10-12 10:18
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同學(xué)你好，確實(shí)這道題里所涉及的外匯，已經(jīng)不適用2020年的考試了，新的考綱對(duì)外匯的標(biāo)價(jià)已經(jīng)有所改變，不像這道題這樣了，這道題咱們看過(guò)就好，不要做了呀(#^.^#)
至于同學(xué)提到的，sell CNY call，這里的外匯是USD，就是標(biāo)的資產(chǎn)，所以一切操作應(yīng)該都是基于標(biāo)的資產(chǎn)USD來(lái)執(zhí)行的，所以sell CNY call應(yīng)該是不合理的
另外，建議同學(xué)盡量做2021的題庫(kù)哦，這里面的題目才是最新的(#^.^#)
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