古同學(xué)
2020-10-01 17:24為什么不選A？解析沒有說明，講解說若波動(dòng)率波動(dòng)，則哪種方法都不合適。 但題庫還有這題： When using the Monte Carlo approach to estimate the value of mortgage-backed securities(MBSs) the model should:? A use one consistent volatility measure for all interest rate paths. B use a short/long yield volatility approach. C use annual interest rates over the entire life of the mortgage security. D ignore the distribution of the interest rate paths used to determine the theoretical value. 正確答案B 您的答案B 這不是用多個(gè)波動(dòng)率估計(jì)嗎
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-10-05 00:00
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，在波動(dòng)率時(shí)變稍微情況下任何方法都是不太行的。
你舉例的這道題，實(shí)際上是認(rèn)為波動(dòng)率有兩種，一個(gè)是短期一個(gè)是長期。二者結(jié)合可以為MBS來估值
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