張同學(xué)
2020-10-01 20:49你好老師 什么是多重共線性 有什么條件
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2020-10-04 18:19
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同學(xué)你好,多重共線性是指線性回歸模型中的解釋變量之間由于存在精確相關(guān)關(guān)系或高度相關(guān)關(guān)系而使模型估計(jì)失真或難以估計(jì)準(zhǔn)確。它的統(tǒng)計(jì)特征一般體現(xiàn)在高r方,高f統(tǒng)計(jì)量,低t統(tǒng)計(jì)量,也就是解釋變量整體對(duì)模型的解釋效力顯著,但是單一一個(gè)變量卻沒(méi)有什么解釋效力。
