半同學
2020-10-01 20:51為什么 多因素模型的 收益率計算 要減去rf 無風險收益率
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-10-02 20:11
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└(^o^)┘你好同學，
在截圖紅色劃線第二行
x=E(factor1)=E(Rm)-Rf，表示市場組合超過無風險收益率的超額收益
y=E(Ri)-Rf，表示個股超過無風險收益率的超額收益
y=βx=ax
β表示y對于x的敏感程度，當x變動1單位y變動幾單位。當“市場組合的超額收益”變動1單位“個股的超額收益”變動幾單位
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